automated-trading.ch

Descripción General de la Estrategia

La estrategia Random-Forest Machine Learning representa un enfoque de vanguardia al trading algorítmico, combinando el poder de la inteligencia artificial con una gestión robusta de órdenes y control de riesgo. Esta estrategia utiliza un modelo Machine Learning Random Forest preentrenado (generado para múltiples instrumentos MES, ES, MNQ, NQ...) para predecir movimientos futuros de precios.

A diferencia de las estrategias tradicionales basadas en reglas que dependen de indicadores técnicos fijos y patrones predefinidos, la estrategia Machine Learning aprende de datos históricos de precios para identificar relaciones complejas y no lineales en el comportamiento del mercado. El modelo analiza múltiples características incluyendo niveles de precios diarios, zonas de soporte y resistencia, cambios de estructura de mercado e indicadores de volatilidad para generar señales de trading altamente contextualizadas.

La estrategia está diseñada para ser completamente automática y puede escalar en múltiples instancias en la misma cuenta o en múltiples cuentas. Cuenta con una gestión robusta de órdenes con recuperación ante pérdidas de conexión, control preciso del riesgo con dimensionamiento dinámico de posiciones, y múltiples estrategias de salida incluyendo integración con ATM Strategy y opciones de gestión manual.

Cómo Funciona

La estrategia Machine Learning opera en varias etapas:

1. Ingeniería de Características (Feature Engineering)

La estrategia construye un conjunto completo de características a partir de datos de mercado para alimentar el modelo Machine Learning:

• Niveles Diarios: Distancia desde los máximos y mínimos del día anterior, y los máximos, mínimos y precios de apertura del día actual
• Niveles HTF (Higher Timeframe): Distancia desde los máximos y mínimos anteriores en temporalidades de 30 minutos y 4 horas para capturar la estructura a medio plazo
• Indicadores de Volatilidad: Distancia desde las bandas superior e inferior del SuperTrend para una medición adaptativa de la volatilidad
• Dinámica del Volumen: Diferencias de volumen entre la vela actual y la anterior para capturar cambios de momentum
• Momentum del Precio: Diferencias de precio de cierre en las últimas 3 velas para capturar el sesgo direccional reciente
• Hora del Día: Características temporales codificadas para capturar patrones de estacionalidad intraday

2. Predicción del Modelo

El modelo Random Forest preentrenado procesa el conjunto de características para predecir el precio de cierre para un horizonte de predicción especificado (por defecto: 20 velas hacia adelante en temporalidad de 1 minuto). El modelo genera una puntuación de predicción indicando la magnitud y dirección esperada del movimiento de precio.

3. Generación de Señales

Cuando el movimiento de precio predicho supera el umbral de predicción (en puntos), la estrategia genera una señal de trading:

• Una señal larga se genera cuando el modelo predice un movimiento de precio al alza
• Una señal corta se genera cuando el modelo predice un movimiento de precio a la baja
• Las señales se filtran opcionalmente usando el indicador SuperTrend para reducir señales falsas en mercados laterales

4. Gestión de Entradas

La estrategia confirma y ejecuta operaciones basándose en señales confirmadas:

• Solo puede estar activa una posición por dirección a la vez
• Se utilizan órdenes de mercado para ejecución inmediata (sin órdenes pendientes)
• La cantidad de entrada se determina según la estrategia de cantidad seleccionada (Fixed o Risk Adjusted basada en el nivel de stoploss)
• Las operaciones solo están permitidas dentro de la ventana de tiempo de trading especificada

Como todas nuestras estrategias, esta estrategia implementa dos métodos para establecer la cantidad en posiciones abiertas.

• Fixed Quantity: Este método utilizará el mismo valor de cantidad para cada posición. Si el stoploss es variable entre posiciones (usando un valor de stop loss dinámico), la ganancia/pérdida también será variable entre posiciones
• Dynamic Risk Adjusted Quantity: Este método calculará la cantidad de cada posición basándose en múltiples factores:
  • El stoploss de la posición
  • El riesgo máximo (en valor monetario $) permitido para una posición
  • La cantidad máxima permitida para una posición
  Usar este método producirá montos iguales de ganancia/pérdida en todas las posiciones. Por ejemplo, una posición con un stoploss ajustado tendrá una cantidad mayor que una posición con stoploss amplio, de modo que ambas posiciones produzcan el mismo beneficio o pérdida

5. Gestión de Posiciones

Una vez abierta una posición, la estrategia la gestiona usando uno de varios métodos configurables:

• ATM Strategy: Delega la gestión de posición a la plantilla ATM Strategy elegida
• SuperTrend: Usa el indicador SuperTrend para hacer trailing del stop loss y gestionar salidas dinámicamente

Además de esos métodos de gestión de posición, la estrategia permite establecer el stop loss basándose en múltiples estrategias y establecer el take profit basado en un método de ratio. Consulte la sección de Parámetros para una explicación detallada

6. Estrategias de Salida

La estrategia soporta múltiples métodos de salida:

• Stop Loss: Múltiples opciones incluyendo monto fijo en divisa, puntos, niveles SuperTrend, precios de swing, o niveles de señal de predicción
• Take Profit: Puede establecerse como divisa fija, puntos, ratio de stop loss, o objetivos de precio predichos
• Cierre de Sesión: Cierra automáticamente todas las posiciones al final de la sesión de trading
• Límites Diarios: Detiene el trading cuando se alcanza el objetivo de beneficio diario o el límite de pérdida diaria
• Límites de Número de Operaciones: Puede detenerse después de alcanzar el número máximo diario de operaciones ganadoras o perdedoras

Ejemplos de Configuración de Entrada

Ejemplo #1: Entrada Corta de Reversión

Empecemos con el primer ejemplo. Ejecutándose en MES en temporalidad de 1 minuto, este ejemplo muestra una configuración de entrada corta de reversión. La estrategia generó una señal corta basada en la predicción del modelo. Las señales de reversión se generan en la dirección opuesta siguiendo un Fair Value Gap (FVG). Cuando se aplica el filtro de entrada SuperTrend a las señales de reversión, la estrategia solo tomará la señal de reversión si el SuperTrend es verde para señales bajistas, y rojo para señales alcistas. Los mismos parámetros se utilizarán en los siguientes ejemplos.

Ejemplo #2: Entrada Larga en Tendencia

Este segundo ejemplo se ejecuta en el mismo instrumento, temporalidad y parámetros que el primer ejemplo. En este ejemplo puede ver una primera señal que fue suprimida por el filtro SuperTrend. La primera señal era una señal larga en tendencia, pero el SuperTrend estaba en estado Rojo por lo que la señal fue ignorada. Luego puede ver una segunda señal alcista en tendencia que se generó mientras el SuperTrend estaba en estado Verde. Por lo tanto se tomó la señal. El take profit es el objetivo predicho por el Modelo, y el stoploss fue el opuesto del objetivo del take profit en términos de distancia desde el precio de entrada, por lo que el ratio riesgo/recompensa es 1:1 en esta operación.

Ejemplo #3: Modo de Entrada Reversal: Esperar el Giro del SuperTrend

Este ejemplo ilustra el uso del Modo de Entrada Reversal: Esperar el Giro del SuperTrend. Se emitió una señal de reversión cuando el SuperTrend es alcista verde. Cuando el modo de entrada está configurado en Immediate, esta señal habría despachado una entrada corta, lo que habría sido una pérdida porque el precio subió justo después de la señal. Pero con el modo de entrada configurado en Wait for Supertrend Flip, la estrategia esperó a que el SuperTrend girara al rojo bajista, lo que ocurrió unas pocas velas después, cuando eso sucedió, la estrategia entró corta y obtuvo una ganancia.

Características

La estrategia Random-Forest Machine Learning incluye un conjunto completo de funcionalidades avanzadas:

Predicciones Impulsadas por Inteligencia Artificial

• Modelo Random Forest preentrenado para predicciones de precio robustas y adaptativas
• Modelo Machine Learning actualizado cada semana

Gestión Avanzada de Órdenes

• Sin órdenes pendientes - solo órdenes de mercado para ejecución garantizada
• Gestor de órdenes interno robusto resistente a pérdidas de conexión
• Integración con ATM Strategy para gestión de posición personalizada por el usuario
• Soporte para cuentas Rithmic y NinjaTrader brokerage Tradovate

Filtrado y Confirmación de Entrada

• Filtro de entrada SuperTrend opcional para confirmar el sesgo direccional
• Umbral de predicción configurable para filtrar señales de baja confianza
• Restricciones de ventana de tiempo de trading

Backtesting Preciso

• Compatible con las mejores prácticas oficiales de backtesting de NinjaTrader
• Ejecución a nivel de tick para resultados de alta precisión
• Soporte para optimización en todos los parámetros configurables

Parámetros

La estrategia proporciona un control paramétrico completo manteniendo los ajustes más críticos fácilmente accesibles:

General Settings
Execute Historical Trades	Este parámetro es muy importante y debe usarse con cuidado. Este parámetro habilitará la ejecución de operaciones cuando la estrategia se ejecuta en modo Histórico. Puede marcar este parámetro para probar el rendimiento de la estrategia en días pasados o simplemente para comprobar si los parámetros usados generarán operaciones en el día actual. Pero cuando ejecute la estrategia en modo Live, debe desmarcar este parámetro.
Daily TakeProfit Target	Objetivo de beneficio diario en dólares. El trading se detiene cuando se alcanza después de cerrar una posición (0 = desactivado)
Daily StopLoss Limit	Límite de pérdida diaria en dólares. El trading se detiene cuando se alcanza, la operación activa se cerrará si el PnL no realizado alcanza este límite (0 = desactivado)
Stop @ Winning Count	Detiene el trading al alcanzar este número de operaciones ganadoras por día, una operación se considera ganadora si su PnL es superior a 10$ y perdedora si está por debajo de -10$ (0 = desactivado)
Stop @ Losing Count	Detiene el trading al alcanzar este número de operaciones perdedoras por día, una operación se considera ganadora si su PnL es superior a 10$ y perdedora si está por debajo de -10$ (0 = desactivado)
ML Settings
Prediction Threshold Points	Movimiento mínimo de puntos predicho para generar una señal de trading. Filtra las predicciones de baja confianza, el valor recomendado para MES es 10 y para MNQ debería ser mayor
Model File	Ruta al archivo del modelo Random Forest preentrenado (.zip). Puede dejarlo vacío y se le mostrará una ventana de diálogo para seleccionar el archivo
Trading Session
Time Zone	Este parámetro establece la zona horaria a utilizar para el parámetro Trade Time a continuación. Dado que los mercados de Futures abren y cierran según la zona horaria del mercado estadounidense que es EST (US Eastern, Nueva York), este parámetro le permite evitar adaptar el tiempo de trading a EST u otra zona horaria si su máquina de ejecución no está en la misma zona horaria que el mercado. Configurar este parámetro en EST le indicará a la estrategia que ignore su zona horaria local y use automáticamente la zona horaria EST al ejecutarse. De la misma manera, si desea ejecutar la estrategia basándose en una hora de trading CET (suponga que ejecuta la estrategia en DAX) y su zona horaria local es EST. Puede establecer este valor en CET, y la estrategia calculará automáticamente el tiempo correcto para empezar y terminar el trading. EST: Usará la zona horaria EST (Eastern Time) para establecer los intervalos Trade Time CET: Usará la zona horaria CET (Hora Central Europea) para establecer los intervalos Trade Time Local Time: Usará la zona horaria de la máquina local
Trade Time (hh:mm-hh:mm,...)	Horas de trading en formato de 24 horas. Ejemplo: "09:30-16:00" para horario estándar de mercado. Se admiten múltiples ventanas de tiempo (separadas por comas). Estas múltiples ventanas de tiempo deben comenzar y terminar el mismo día. Por lo tanto, si por ejemplo desea comenzar a operar a las 18:00 y terminar a las 16:00 EST, debe dividir los intervalos a medianoche así => "18:00-23:59,00:01-16:00", o "00:01-16:00,18:00-23:59" también funcionará
Entry Setup
Order Label	Etiqueta para las órdenes colocadas por la estrategia (útil para seguimiento y filtrado)
Quantity Strategy	Este parámetro establece cómo se debe configurar la cantidad para una operación Fixed Quantity: Establecerá una cantidad fija. Antes de abrir la operación, se evalúa el riesgo y si el riesgo calculado es mayor que el valor del parámetro Target Risk Per Trade ($), la operación se omite y no se abrirá Risk Adjusted: Esta opción hará que el tamaño de contratos para cada operación sea dinámico y calculado en función del precio del StopLoss y el valor Target Risk Per Trade ($)
Max Qty	Este parámetro establece la cantidad máxima permitida cuando se selecciona el método Risk Adjusted. Esta opción es muy útil ya que algunas propfirms tienen límites de cantidad de órdenes que pueden invalidar la cuenta
Fixed Quantity	Establece la cantidad cuando se usa la estrategia Fixed Quantity
SuperTrend Entry Filter	Activar/desactivar el filtro de confirmación SuperTrend. Cuando está activado, solo entra en operaciones en la dirección confirmada por el SuperTrend. Tenga en cuenta que las operaciones de reversión se confirman por el inverso de la dirección del SuperTrend
Reversal Entry Mode	Este parámetro establece el modo de entrada para operaciones de reversión Immediate: entrará en operaciones en la primera vela de cierre en la dirección de la señal de reversión incluso si el SuperTrend está en el color opuesto a la entrada Wait For Supertrend Flip: esperará a que el indicador SuperTrend gire en la dirección de la señal de reversión antes de entrar en la operación.
Order Management
Order Management Strategy	ATM Strategy: Este método activará una ATM Strategy a la que delegará completamente la gestión de la posición La ATM (Automated Trading Management) strategy es un mecanismo proporcionado por NinjaTrader al que se puede acceder desde el Panel de Gráfico Cuando se selecciona este método, debe especificar el nombre de la plantilla ATM Strategy a usar y las posiciones abiertas serán gestionadas por su ATM Strategy personalizada SuperTrend: Este método usará el indicador SuperTrend como señal para cerrar operaciones. Cuando el precio cierra por encima/debajo de la tendencia del SuperTrend, el nivel del stop loss se establece un tick por encima/debajo de la mecha de la vela que rompió el nivel del SuperTrend. None: Esta selección significa que se usará el stop loss definido por el parámetro Target Risk Per Trade ($)
ATM Strategy Template Name	Nombre de la plantilla ATM Strategy a usar cuando Order Management Strategy está configurado en "ATM Strategy"
StopLoss Strategy	Múltiples opciones disponibles: Fixed Currency Value: stop loss fijo en dólares Points: stop loss fijo en puntos SuperTrend: stop dinámico basado en las bandas SuperTrend Prediction Target Opposite: stop opuesto al objetivo predicho Last Swing Price: stop en el máximo/mínimo de swing más reciente
Swing Points Period	Período para identificar máximos/mínimos de swing cuando se usa la estrategia de stop loss "Last Swing Price"
TakeProfit Strategy	Fixed Currency Value: Esta selección significa que el precio del take profit se basará en el valor fijo del parámetro Take Profit Currency Points: El precio del take profit se establecerá como un número de Puntos desde el precio de entrada Stop Loss Ratio: El ratio ganancia/pérdida del take profit será configurado manualmente por el usuario Predicted Target: El precio del take profit se basará en el objetivo predicho por el modelo Machine Learning
Stoploss/TakeProfit Ratio	Cuando se usa la estrategia de take profit "Stop Loss Ratio", el ratio del take profit respecto a la distancia del stop loss. Ejemplo: 2.0 significa TP = 2 x SL
Risk Per Trade ($)	Establece el riesgo en dólares para una posición. Este parámetro se usa antes de abrir una posición para determinar si el nivel de StopLoss calculado por la StopLoss Strategy respeta este riesgo máximo, de lo contrario la posición no se abrirá
Max Allowed Risk Per Trade ($)	Este parámetro solo se usa si el parámetro Quantity Strategy está configurado en Risk Adjusted Cuando la cantidad se calcula en función de un nivel de StopLoss y un Riesgo objetivo en $, la cantidad calculada será la que se aproxime lo más posible al Riesgo objetivo para el stoploss dado, pero raramente el valor exacto. Así, por ejemplo, si establece el Riesgo Objetivo en $250, la estrategia calculará la cantidad en 3 por ejemplo. Este valor de 3 generará un riesgo real de digamos $257 (en un escenario ideal la cantidad habría sido 2.89 para generar exactamente $250 de riesgo, pero eso es imposible porque el tamaño de contratos de futuros no es fraccionario). Por lo tanto este parámetro controlará hasta cuánto permite que el Riesgo real se desvíe del Riesgo Objetivo.
StopLoss Points	Stop loss en puntos cuando se usa el stop loss basado en Puntos
StopLoss Offset Points	Puntos adicionales a agregar/restar al stop loss calculado para un margen de seguridad
TakeProfit Currency	Monto objetivo del take profit en dólares cuando se usa el take profit Fixed Currency
TakeProfit Points	Take profit objetivo en puntos cuando se usa el take profit basado en Puntos
On Opposite Signal	Acción cuando ocurre una señal en dirección opuesta: Breakeven Position | Close Position | Do Nothing
SuperTrend Settings
SuperTrend Mode	ATR: Establece el modo SuperTrend en cálculo basado en ATR Adaptive: Establece el modo SuperTrend en un modo adaptativo basado en el Cierre, Máximo y Mínimo de las velas
Period	Establece el período del SuperTrend
Multiplier	Establece el multiplicador del SuperTrend. Cuanto mayor sea este parámetro, más amplias serán las bandas del SuperTrend
Moving Avg. Type	Selecciona el tipo de Media Móvil para el SuperTrend
Smooth	Establece el período de suavizado del SuperTrend
Command Buttons
La estrategia permite ejecutar manualmente algunos comandos en caso de que desee intervenir manualmente. Los botones de comandos se añaden al panel Chart Trader, asegúrese de mostrarlo en su gráfico activo
Botones Arm/Disarm	Los botones Arm Long/Disabled Long y Arm Short/Disabled Short pueden activar o desactivar manualmente la entrada en operaciones largas o cortas. Por defecto estos dos botones de alternancia están habilitados lo que significa que la estrategia está lista para entrar en operaciones largas y cortas. Cambiar el botón a desactivado impedirá a la estrategia entrar en una operación en la dirección desactivada. Esto puede ser útil si tiene un sesgo direccional o convicción sobre la dirección del mercado
Botón Close Position	El botón Close Position aplanará inmediatamente la posición en el instrumento activo del gráfico activo. Esto puede ser útil si desea salir de una operación sin tener que afectar la estrategia ni reiniciarla. Después de cerrar la posición, la estrategia continuará funcionando normalmente y buscará nuevas operaciones
Botón Increase Qty	El botón Increase Qty permite aumentar la cantidad de la posición activa actual en +1 contrato
Botón Decrease Qty	El botón Decrease Qty permite disminuir la cantidad de la posición activa actual en -1 contrato
Botón Set Breakeven	El botón establecerá el stoploss de la posición abierta al nivel de breakeven si el precio actual del stoploss es inferior al precio de breakeven para entradas largas y superior al precio de breakeven para entradas bajistas.

Backtesting y Configuraciones Preferidas

Aquí intentaré listar periódicamente backtests con diferentes apetitos de riesgo. Pero antes de eso aquí hay algunas observaciones sobre el backtesting

• Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Todos los resultados de backtesting son solo con fines indicativos
• El período en el que se ejecutó el backtest no fue elegido selectivamente para mostrar los mejores resultados
• Las comisiones están incluidas en los backtests para obtener resultados lo más realistas posibles. El esquema de comisiones utilizado es el de la licencia de por vida de NinjaTrader
• Dado que el modelo de IA requiere datos del día anterior, las señales solo se activarán a partir del segundo día de trading en el intervalo seleccionado. Por lo tanto, si ejecuta el backtest en solo un día no verá ninguna operación. Asegúrese también de habilitar el primer parámetro: Execute Historical Trades
• En automated-trading.ch realizamos backtests muy precisos debido a los siguientes 2 factores
• Seguimos la guía oficial de NinjaTrader sobre cómo lograr un backtesting preciso con granularidad intrabar usando DataSeries adicionales a nivel de tick Ver aquí para más información
• Solo usamos Órdenes de Mercado en lugar de Órdenes Pendientes, tanto en tiempo real como en modo backtest.

Backtest - MES - 1 Minuto - Risk Profile - Defensivo con riesgo de $400 por operación

Esta plantilla tiene el mejor rendimiento en el instrumento MES. Ideal para cuentas de evaluación de 50k.

• Instrument MES
• Timeframe 1 Minuto
• Period From 01 Enero 2026 to 01 Mayo 2026
• Run Mode Backtest
• Total Profit 15 716 $
• Max Drawdown (-1 284) $
• Run Release Version 1.1.0.0

Download Parameters Template

---

Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHMachineLearningPredictor

• Analysis
• Monthly Analysis
• Summary
• Parameters
• Performance Data

Please make sure, after importing the template file to check that all parameters are properly imported by comparing the values of the parameters on your NinjaTrader to the ones one this image. The reason this is needed is that sometimes NinjaTrader does a glitch when importing Template files

Entry Time and Exit Time are on UTC+1 timezone

Show Order Details File on New Tab

Backtest - MGC - 1 Minuto - Risk Profile - Defensivo con riesgo de $400 por operación

Esta plantilla tiene el mejor rendimiento en el instrumento MGC. Ideal para cuentas de evaluación de 50k.

• Instrument MGC
• Timeframe 1 Minuto
• Period From 01 Enero 2026 to 01 Mayo 2026
• Run Mode Backtest
• Total Profit 23 020 $
• Max Drawdown (-1 920) $
• Run Release Version 1.2.0.0

Download Parameters Template

---

Righ-Click on the button -> Save Link As... into NinjaTrader templates folder ...\Documents\NinjaTrader 8\templates\Strategy\ATCHMachineLearningPredictor

• Analysis
• Monthly Analysis
• Summary
• Parameters
• Performance Data

Please make sure, after importing the template file to check that all parameters are properly imported by comparing the values of the parameters on your NinjaTrader to the ones one this image. The reason this is needed is that sometimes NinjaTrader does a glitch when importing Template files

Entry Time and Exit Time are on UTC+1 timezone

Show Order Details File on New Tab

Instrucciones de Descarga e Instalación

Paso 1: Descarga de archivos de modelos Random-Forest para cada instrumento

El entrenamiento de un modelo Random-Forest es específico para cada instrumento y temporalidad. Por eso proporcionamos un modelo para cada instrumento en la temporalidad de 1 Minuto

Paso 2: Descarga e Instalación de Dependencias de Microsoft.ML

La estrategia Machine Learning requiere dependencias de ejecución de Microsoft.ML para funcionar correctamente. Estas dependencias deben instalarse en su directorio Custom bin de NinjaTrader.

Paso 3: Estrategia de Ninjatrader

Preguntas Frecuentes

Notas de la Versión

Comentarios y Opiniones de Usuarios

Puede encontrar los comentarios de nuestros usuarios y hacer preguntas sobre este indicador uniéndose a nuestra comunidad de Discord a través de este enlace de invitación o haciendo clic en el logo de Discord. La membresía es completamente gratuita.